Ho lo stesso problema, molto molto fastidioso, sembra che si smonti la macchina se si innesca una risonanza tra strappi del motore e on/off del pedale.
In occasione di un intervento "drammatico" al motore che a breve dovrò fare (probabile guarnizione della testa andata) mi hanno garantito che pulendo (eventualmente sostituendo) la valvola EGR e pulendo il condotto il problema si risolverà al 100%.
Da quello che leggo inizio a dubitare...

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CX-5 2.2D 175CV AWD MT Exceed Meteor Gray

Avevo lo stesso problema e l'ho risolto cambiando l'olio del cambio e relativo filtro.

Ho provato a lasciare il tappo poco avvitato ma non è cambiato niente. Posso cinfermare che lo fa anche sulla seconda marcia.
Il problema che adesso comincia il „tira, molla” con l’assistenza: vai la, lascia la macchina, la macchina sostitutiva non te la danno se non paghi.

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Mazda CX-5 Evolve 150CV Diesel 6MT Crystal White Pearl

Scrivo anche in questa sezione sperando che qualcuno scriva che ha trovato la soluzione...stesso problema mazda 3 del 2014, 2.2 diesel

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Mazda 3 2014 - Skyactiv D 2.2
Red Soul, i-activsense, black leather
Gtechniq coated

Stando alle parole dell'assistenza sarebbe "collettore aspirazione incrostato". Programmato intervento di pulizia e 3 giorni di macchina ferma. Probabilmente devono smontarla a pezzi.
A causare il problema sarebbe bassa qualità del gasolio.

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Mazda CX-5 Evolve 150CV Diesel 6MT Crystal White Pearl

Hai appuntamento per il lavoro? A parte che la mia lo faceva anche da nuova quindi ho qualche dubbio...gentilmente se dopo che ti hanno fatto il lavoro mi dai un feedback ti ringrazio

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Mazda 3 2014 - Skyactiv D 2.2
Red Soul, i-activsense, black leather
Gtechniq coated

La mia ha adesso 40.000 km e il problema si è presentato quando ne aveva 20.000 km.
Anche io ho dei dubbi ma altre scelte non ne ho. I produttori delle macchine cercano sempre di dare la colpa a tutto il resto del mondo tranne che a se stessi.

Appena fatto il lavoro ti darò un feedback.

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Mazda CX-5 Evolve 150CV Diesel 6MT Crystal White Pearl

Eh lo so, io non l'ho ancora portata perché leggevo che sostituivano gli iniettori ma senza risolvere il problema...andrò da qualche meccanico non mazda eventualmente...

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Mazda 3 2014 - Skyactiv D 2.2
Red Soul, i-activsense, black leather
Gtechniq coated

Vanno un po' casaccio. Anche io se potessi (ancora in garanzia) sarei già andato dal mio meccanico di fiducia. Prima di tutto mi da le risposte e soluzioni certe, non rimango a piedi per giorni e non cerca di ostacolarmi ad ogni modo.

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Mazda CX-5 Evolve 150CV Diesel 6MT Crystal White Pearl

Premesso che la mia è 2013, comunque credo il motore sia identico, ho notato stesso problema.
Superati i 100.000 Km accade occasionalmente che strappi notevolmente nel regime indicato.

Verificando i consumi istantanei e il kilometraggio che intercorre tra quando il difetto si manifesta e la volta successiva, sarei molto propenso a dire che il problema avviene quando la macchina è in rigenezaione DPF, in particolare nei primi minuti del ciclo.